Python 金融實戰案例精粹, 2/e

本書作為《基於 Python 的金融分析與風險管理（第2版）》一書的姊妹篇，整合了源於現實金融市場和日常實務的119個原創案例，涉及403項編程任務。本書囊括了豐富多樣的金融場景，涵蓋利率、匯率、債券、股票、基金、信托、資管、遠期、互換、期貨、期權等金融產品，還涉及商業銀行、證券公司、期貨公司、保險公司、信托公司、資產管理公司、基金管理公司、金融控股公司等不同業態的金融機構，盡可能覆蓋金融實戰中涉及Python編程的各種場景。

本書著眼於從業者可能涉及的金融實戰案例，並結合具體的職場角色給出了基於Python的高性能解決方案。通過閱讀本書，讀者能夠全方位地瞭解金融市場的運作，深刻洞察處理各類金融工作的實戰技能。

斯文，浙江湖州人，经济学博士，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。目前在一家交易所担任风险管理部总经理，拥有在中外资银行及证券公司、信托公司、金融控股集团等机构超过 17 年的金融与风险管理从业经历。

斯文博士担任中国人民大学、上海财经大学、中南财经政法大学、华东政法大学等高校的硕士研究生合作导师或业界导师；公开发表学术论文 50 余篇，出版了《基于Python 的金融分析与风险管理（第 2 版）》《Python 金融实战案例精粹》等多本金融科技图书。

斯文博士还曾为中国工商银行、中国人民保险集团等金融机构以及中国人民大学、浙江大学、上海财经大学、中南财经政法大学等近 10 所高校讲授 Python 在金融领域的实战，并参与发起“上财杯”风险管理与 Python 编程实战大赛，致力于推进金融的数智化。

第 1章 Python基礎編程的金融案例　1

1.1　數據結構之元組的編程——以科創板的中芯國際股票為案例　2

1.2　數據結構之列表的編程——以全球股票指數為案例　4

1.3　數據結構之集合的編程——以A股、港股和美股為案例　7

1.4　數據結構之字典的編程——以人民幣匯率為案例　9

1.5　基本算數運算的編程——以特斯拉股票為案例　11

1.6　高級賦值運算與成員運算的編程——以貴州茅臺股票為案例　13

1.7　關系運算的編程——以四大國有銀行財務與監管指標為案例　15

1.8　Python內置函數的編程——以券商股為案例　17

1.9　Python自定義函數和for語句的編程——以市場利率為案例　19

1.10 條件語句和循環語句的編程——以全球科技股為案例　22

1.11 math模塊的編程——以保險理賠為案例　24

1.12 本章小結　26

第 2章 NumPy模塊編程的金融案例　27

2.1　N維數組的編程——以亞洲主要股指為案例　28

2.2　數組索引和切片的編程——以互聯網公司港股為案例　30

2.3　數組內運算的編程——以保險公司股票為案例　33

2.4　數組內運算的編程——以上證五大行業指數為案例　35

2.5　數組間運算的編程——以銀行股為案例　38

2.6　矩陣運算的編程之一——以全球存托憑證為案例　40

2.7　矩陣運算的編程之二——以國產新能源汽車公司股票為案例　43

2.8　基於二項分佈與幾何分佈隨機抽樣的編程——以家庭財產保險為案例　45

2.9　基於正態分佈和對數正態分佈隨機抽樣的編程——以股票型基金為案例　47

2.10 基於伽馬分佈和貝塔分佈隨機抽樣的編程——以債券違約率與回收率為案例　51

2.11 現金流模型的編程之一——以新能源汽車項目為案例　54

2.12 現金流模型的編程之二——以芯片項目為案例　56

2.13 現金流模型的編程之三——以住房按揭貸款為案例　59

2.14 本章小結　61

第3章 pandas模塊編程的金融案例　63

3.1　創建序列和數據框的編程——以美元匯率為案例　64

3.2 導入外部數據和導出數據的編程——以Euribor為案例　66

3.3　數據框可視化的編程——以科創50指數為案例　69

3.4　數據框檢索的編程——以原油價格為案例　73

3.5　數據框缺失值處理的編程——以金磚五國股指為案例　76

3.6　數據框拼接的編程——以納斯達克上市的中概股為案例　79

3.7　pandas模塊統計功能的編程之一——以QDII基金為案例　82

3.8　pandas模塊統計功能的編程之二——以美國銀行股為案例　86

3.9　pandas模塊統計功能的編程之三——以創業板股票為案例　89

3.10 移動窗口與動態統計的編程——以黃金合約為案例　94

3.11 本章小結　98

第4章 Matplotlib模塊編程的金融 案例　99

4.1　繪制曲線圖的編程——以國債到期收益率為案例　100

4.2　繪制垂直條形圖和雙軸圖的編程——以貨幣政策為案例　103

4.3　繪制直方圖的編程——以同時發行A股和美股的公司股票為案例　107

4.4　繪制條形圖的編程——以歐豬四國股指為案例　112

4.5　繪制雷達圖的編程——以六大國有銀行的財務與監管指標為案例　115

4.6　繪制散點圖的編程——以A股和港股的股指為案例　119

4.7　繪制餅圖的編程——以全球上市公司股票市值的國家分佈為案例　123

4.8　繪制K線圖的編程——以滬深300指數與中證500指數為案例　125

4.9　本章小結　129

第5章 SciPy等模塊編程的金融案例　130

5.1　SciPy模塊積分運算的編程——以全球飛機製造公司股票為案例　131

5.2　SciPy模塊插值法的編程——以Maibor為案例　134

5.3　SciPy模塊求解方程組的編程——以美國食品飲料公司股票為案例　137

5.4　SciPy模塊求解最優值的編程——以家族信托為案例　139

5.5　SciPy模塊統計功能的編程——以Hibor為案例　142

5.6　SciPy模塊隨機抽樣的編程——以印度金融變量為案例　145

5.7　statsmodels模塊構建回歸模型的編程——以中國人壽股票為案例　148

5.8　arch模塊構建波動率模型的編程——以全球重要的創業板股指為案例　152

5.9　datetime模塊處理時間對象的編程——以銀行理財產品為案例　158

5.10 本章小結　160

第6章 利率與匯率的 Python編程 案例　161

6.1　利息測算的編程——以盧布定期存款利息為案例　162

6.2　測算遠期利率的編程——以日本國債遠期利率為案例　164

6.3　遠期利率協議現金流的編程——以Euribor遠期利率協議為案例　167

6.4　遠期利率協議定價的編程——以Libor遠期利率協議為案例　170

6.5　不同幣種之間匯兌的編程——以人民幣與全球主要貨幣為案例　173

6.6　匯率三角套利的編程——以英鎊、加元和人民幣匯率為案例　175

6.7　測算遠期匯率的編程——以人民幣遠期匯率為案例　178

6.8 抵補套利的編程——以歐元、日元、港元和人民幣匯率為案例　181

6.9　遠期外匯合約定價的編程——以新台幣遠期外匯合約為案例　185

6.10 本章小結　189

第7章 債券的Python編程案例　190

7.1　單一貼現利率債券定價模型的編程——以國債為案例　191

7.2　不同貼現利率債券定價模型的編程——以地方政府債為案例　193

7.3　運用票息剝離法測算零息利率的編程——以國債收益率為案例　196

7.4　麥考利久期的編程——以政策性金融債為案例　200

7.5　修正久期和美元久期的編程——以央企債券為案例　202

7.6　債券凸性的編程——以中期票據為案例　205

7.7　債券違約概率的編程之一——以國際機構債為案例　208

7.8　債券違約概率的編程之二——以發生違約的債券為案例　211

7.9　本章小結　216

第8章 股票的Python編程案例　217

8.1　股票內在價值的編程之一——以華為公司的股票為案例　218

8.2　股票內在價值的編程之二——以微軟公司的股票為案例　220

8.3　投資組合收益率和收益波動率的編程——以白酒股為案例　224

8.4　構建最優投資組合的編程——以道瓊斯指數成分股為案例　228

8.5　資本資產定價模型的編程——以寧德時代股票為案例　232

8.6　模擬股價服從幾何布朗運動的編程——以券商H股為案例　236

8.7　股票套利策略的編程——以招商銀行A股和H股為案例　241

8.8　投資組合績效評估的編程——以股票型基金為案例　245

8.9　測算卡瑪指數的編程——以FOF基金為案例　250

8.10 本章小結　253

第9章 互換的Python編程案例　254

9.1　利率互換現金流的編程——以七天回購利率的利率互換為案例　255

9.2　測算互換利率的編程——以Libor互換合約為案例　258

9.3　利率互換合約定價的編程——以Euribor和Tibor互換為案例　261

9.4　貨幣互換合約現金流的編程——以3筆不同的貨幣互換為案例　265

9.5　貨幣互換定價的編程——以美元兌不同幣種的貨幣互換合約為案例　270

9.6　信用違約互換現金流的編程——以兩份信用違約互換合約為案例　277

9.7 互換價差的編程——以評級AA+參考實體的信用違約互換合約為案例　280

9.8　權益互換合約的編程——以滬深300指數權益互換為案例　283

9.9　本章小結　287

第 10章 期貨的Python編程案例　288

10.1　期貨合約定價的編程——以白銀期貨合約為案例　289

10.2　期貨空頭套期保值的編程——以滬深300指數期貨為案例　292

10.3　期貨多頭套期保值的編程——以美元兌人民幣期貨合約為案例　295

10.4　最優套保比率和最優合約數量的編程——以A股股指期貨為案例　298

10.5　滾動套期保值的編程——以中證500股指期貨為案例　303

10.6　國債期貨可交割債券轉換因子的編程——以國債期貨TF2109合約為案例　307

10.7　國債期貨最廉價交割的編程——以國債期貨T2112合約為案例　311

10.8　國債期貨套期保值的編程——以利率債投資組合與國債期貨為案例　315

10.9　本章小結　321

第 11章 期權定價與風險管理的Python 編程案例　322

11.1　歐式期權定價的編程——以上證50ETF股票期權為案例　323

11.2　美式期權定價的編程——以亞馬遜股票期權為案例　327

11.3　歐式期權希臘字母的編程——以騰訊控股股票期權為案例　331

11.4　美式期權希臘字母的編程——以台積電股票期權為案例　335

11.5　期權風險對沖的編程——以滬深300ETF沽9月5500期權為案例　340

11.6　期權隱含波動率的編程——以滬深300股指期權為案例　345

11.7　運用期權構造保本理財產品的編程——以上證50ETF期權和國開債為案例　348

11.8　備兌看漲期權與保護看跌期權的編程——以滬深300ETF期權和華泰柏瑞滬深300ETF基金為案例　352

11.9　本章小結　356

第 12章 期權策略與延伸運用的Python 編程案例　357

12.1　期權牛市價差策略的編程——以玉米期權為案例　358

12.2　期權熊市價差策略的編程——以甲醇期權為案例　361

12.3　期權蝶式價差策略的編程——以原油期權為案例　364

12.4　期權日歷價差策略的編程——以滬深300股指期權合約為案例　368

12.5　跨式組合與寬跨式組合策略的編程——以黃金期權為案例　372

12.6　默頓模型的編程——以美國國際集團為案例　376

12.7　可轉換債券定價的編程——以上銀轉債為案例　380

12.8　歐式期貨期權定價的編程——以銅期權為案例　386

12.9　美式期貨期權定價的編程——以鐵礦石期權為案例　389

12.10 利率期權定價的編程——以Libor和Euribor期權為案例　393

12.11 利率互換期權定價的編程——以Shibor互換期權為案例　400

12.12 本章小結　405

第 13章 風險價值的Python編程案例　406

13.1　方差-協方差法測度風險價值的編程——以QFII重倉股為案例　407

13.2　歷史模擬法測度風險價值的編程——以基金重倉股為案例　411

13.3　蒙特卡羅模擬法測度風險價值的編程——以社保重倉股為案例　413

13.4 風險價值模型檢驗的編程——以陽光私募基金重倉股為案例　417

13.5　投資組合壓力測試的編程——以藍籌股與利率債為案例　421

13.6　信用風險價值的編程——以AAA評級債券投資組合為案例　425

13.7　壓力風險價值的編程——以伯克希爾 哈撒韋公司重倉股為案例　428

13.8　本章小結　434