Python 期貨量化交易

近年來，Python語言憑借其在數據分析領域的優勢得以快速發展，眾多軟件廠商也相繼推出了支持Python的量化交易平臺。本書是介紹Python編程及其在量化交易領域的實踐技巧的圖書，旨在幫助讀者掌握基本的Python編程技能，並順利應用於期貨量化交易實踐。

本書內容分為兩篇。第一篇是Python基礎，通過13章內容介紹了Python編程的基礎知識，如語法規則、數據類型、函數、類、裝飾器、異常處理、進程和線程等；第二篇是期貨量化交易，通過8章內容介紹了Python在期貨量化交易中的應用，並基於天勤量化交易平臺講解開發實踐，涉及pandas模塊、TqSdk的接口、函數、量化策略的框架、圖形化編程及時間序列相關的知識等。

本書適合對期貨量化交易感興趣的普通投資者和投資機構專業人員閱讀，讀者可以具備一定的?Python基礎，也可以通過本書從頭學習Python基礎知識，再進一步延伸到期貨量化交易的學習。

祝学礼，拥有多年期货分析经验，熟悉各类技术分析理论，擅长用 Python 实现各类交易策略，并用Python开发交易软件。

第 一篇 Python基礎

第　1章 語法基礎　3

1.1　自然語言　3

1.2　電腦語言　4

1.3　安裝Python　5

1.4　編輯器（IDE）　6

1.5　基本的輸入/輸出　6

1.6　代碼註釋　7

1.7　標識符　8

1.8　表達式　8

1.9　運算符　9

1.9.1　數值運算符　9

1.9.2　比較運算符　9

1.9.3　邏輯運算符　10

1.9.4　關系運算符　10

1.9.5　運算符優先級　11

1.10　Python的關鍵字　12

1.11　語句的執行流程　13

1.12　小結　15

第　2章 常用數據類型　16

2.1　常用內置常量　16

2.2　整型　17

2.3　浮點型　17

2.4　字符串類型　17

2.5　結構數據類型　19

2.5.1　列表　19

2.5.2　元組　19

2.5.3　字典　20

2.6　小結　21

第3章　函數式編程　22

3.1　函數的定義和調用　22

3.2　函數的參數傳遞　24

3.2.1　無默認值參數　24

3.2.2　有默認值參數　24

3.2.3　可變參數　25

3.2.4　以函數作為參數　28

3.3　變量的作用域　29

3.4　匿名函數lambda　31

3.5　Python常用內置函數　32

3.6　註解　32

3.7　小結　34

第4章　常用數據類型的運算　35

4.1　獲取序列數據元素　35

4.1.1　索引和分片運算符　35

4.1.2　index()　36

4.2　屬性引用　36

4.3　增量運算符　36

4.4　字符串的運算　37

4.4.1　獲取字符串中的元素　37

4.4.2　級聯和重復　38

4.4.3　字符串的常用方法　38

4.4.4　格式化字符串　41

4.4.5　正則表達式　44

4.5　列表的運算　45

4.5.1　獲取列表的元素　45

4.5.2　級聯和重復　45

4.5.3　列表常用的方法　46

4.5.4　列表的推導（內涵）　48

4.6　元組的運算　50

4.7　字典的運算　50

4.7.1　以“鍵”取“值”　50

4.7.2　字典常用的方法　51

4.8　nan值　54

4.9　小結　55

第5章　循環　56

5.1　可迭代對象　56

5.2　迭代器　57

5.3　生成器　59

5.4　協程　63

5.5　其他迭代函數　69

5.5.1　map()　69

5.5.2　zip()　70

5.5.3　enumerate()　71

5.6　小結　72

第6章　面向對象編程　73

6.1　類的特性　73

6.2　類的定義　75

6.3　類的一般定義　76

6.3.1　屬性和__init__()　76

6.3.2　方法　77

6.3.3　實例化類　77

6.3.4　特殊屬性和特殊方法　80

6.4　類的繼承　81

6.5　MRO列表　85

6.6　可變映射類型　85

6.7　小結　88

第7章　裝飾器和functools　89

7.1　函數的閉包　89

7.2　裝飾器函數　90

7.3　裝飾器類　94

7.4　內置裝飾器類　96

7.5　functools.partial()　96

7.6　小結　97

第8章　錯誤和異常處理　99

8.1　try語句　99

8.2　raise語句　104

8.3　自定義異常類　105

8.4　小結　105

第9章　模塊、包和文件　107

9.1　模塊　107

9.1.1　賦值　109

9.1.2　淺拷貝　110

9.1.3　深拷貝　112

9.2　包　112

9.3　安裝第三方模塊庫　113

9.4　文件處理　113

9.4.1　open()　113

9.4.2　mode的主要值及含義　114

9.4.3　操作標記　116

9.4.4　其他常用的文件方法　116

9.4.5　創建文件　117

9.5　json文件　118

9.6　小結　119

第　10章 時間日期處理　121

10.1　time模塊　121

10.2　datetime模塊　125

10.2.1　date類　125

10.2.2　time類　127

10.2.3　datetime類　127

10.2.4　timedelta類　130

10.3　小結　131

第　11章 多進程multiprocess模塊　132

11.1　Process類　133

11.2　Lock類　137

11.3　Event類　139

11.4　Queue類　142

11.5　Pipe類　145

11.6　Pool類　148

11.7　獲取進程的返回值　151

11.8　Manager類　152

11.9　小結　153

第　12章 多線程threading模塊　155

12.1　Thread類　155

12.2　Lock類　160

12.3　Rlock類　161

12.4　BoundedSemaphore類　162

12.5　Condition類　163

12.6　Event類　165

12.7　queue模塊　166

12.8　concurrent.futures模塊　169

12.9　小結　172

第　13章 asyncio模塊庫　173

13.1　asyncio異步協程的定義　173

13.1.1　原生協程　173

13.1.2　asyncio異步協程　177

13.2　創建和設置事件循環　179

13.3　運行和停止循環　180

13.4　創建Future和Task　182

13.4.1　創建Future　182

13.4.2　Task對象的方法　183

13.5　並發執行的方法　184

13.6　隊列集　190

13.7　async for　192

13.8　小結　194

第二篇　期貨量化交易

第　14章 天勤量化（TqSdk）　197

14.1　簡介　197

14.1.1　系統架構　197

 

14.1.2　功能要點　198

14.1.3　安裝和升級TqSdk　199

14.1.4　數據流　200

14.1.5　註冊信易賬戶　200

14.2　TqSdk的接口　201

14.2.1　品種和交易所代碼　201

14.2.2　高級委托指令　202

14.2.3　TqApi　203

14.3　小結　218

第　15章 pandas模塊　219

15.1　一維數據結構Series　219

15.2　二維數據結構DataFrame　221

15.3　文件讀寫　237

15.4　小結　237

第　16章 TqSdk的使用　238

16.1　獲取盤口行情　238

16.2　獲取K線數據　239

16.3　獲取tick數據　241

16.4　下單和撤單　241

16.5　獲取委托單信息　243

16.6　獲取成交單信息　244

16.7　獲取持倉信息　246

16.8　獲取賬戶資金信息　247

16.9　篩選合約　247

16.10　生成圖形化界面　249

16.10.1　在主圖中畫指標線　249

16.10.2　在副圖中畫指標線　250

16.10.3　在主圖中畫文字標註　251

16.10.4　在主圖中畫特殊符和

　線段　252

16.10.5　在副圖中畫K線　254

16.10.6　在副圖中畫價差K線　254

16.11　復盤　256

16.12　回測　256

16.13　多賬戶　257

16.14　使用目標持倉TargetPosTask　258

16.15　異步任務　260

16.15.1　使用協程任務　260

16.15.2　使用多線程　261

16.15.3　使用多進程　262

16.16　小結　263

第　17章 TqSdk部分函數解讀　264

17.1　DIFF協議　264

17.1.1　數據傳輸　264

17.1.2　數據訪問　266

17.2　業務函數　267

17.3　insert_order()　269

17.4　create_task()　270

17.5　TqChan　271

17.6　register_update_notify()　273

17.7　wait_update()　275

17.8　目標持倉工具TargetPosTask　279

17.9　小結　281

第　18章 量化策略框架　282

18.1　分時行情突破策略　282

18.2　雙均線策略　283

18.3　定時清倉　284

18.4　套利下單　284

18.5　開平倉函數　286

18.6　追蹤止損+分批止盈　292

18.7　無人值守定時任務　295

18.8　期貨、期權無風險套利　297

18.9　多線程和異步協程框架　299

18.10　本地保存成交記錄　302

18.10.1　保存為json文件　302

18.10.2　保存為CSV文件　303

18.11　小結　304

第　19章 用GUI庫開發界面程序　305

19.1　QApplication類　305

19.2　部件QWidget　306

19.2.1　常用部件　306

19.2.2　常用佈局　307

19.3　信號-槽　307

19.4　登錄窗口　307

19.5　下單板　310

19.6　信號線程　312

19.7　一個簡單的半自動化下單

　軟件　313

19.8　打包成.exe格式的可執行

　文件　329

19.9　小結　329

第　20章 技術指標繪圖　330

20.1　PyQtGraph簡介　330

20.2　技術指標繪制　334

20.2.1　K線和成交量繪制類　334

20.2.2　技術指標計算類　338

20.2.3　x軸時間顯示　340

20.2.4　指標窗口類　341

20.2.5　圖形顯示　347

20.3　小結　351

第　21章 定量分析　352

21.1　技術分析的內核：相關性檢驗　352

21.1.1　方差和標準差　353

21.1.2　協方差和相關系數　353

21.1.3　自協方差、自相關系數和

　偏自相關系數　354

21.1.4　平穩過程　355

21.2　價格序列相關性檢驗　355

21.2.1　多品種的相關性檢驗　356

21.2.2　單品種的自相關檢驗　357

21.3　小結　362