零基礎學程序化交易 零基础学程序化交易

本書首先講解程序化交易的基礎知識，即程序化交易的定義、優點、缺點、起源、未來發展、常見的程序化交易軟件等；然後講解程序化交易語言，即麥語言的基本語法、函數、控制語句、模型語句、模型基本結構；接著講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本面模型、資金模型的編寫方法與技巧及模型回測；然後講解算法交易模型、算法交易高頻模型、算法交易模型控制滑點；最後講解程序化交易的優化策略、後台程序化、多賬號下單和套利交易。在講解過程中既考慮讀者的學習習慣，又通過具體實例剖析講解期貨程序化實際交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。

張亮
2008年—2015年在某證券公司擔任技術研發部經理、講師、投資分析師。曾在2009年A股反彈行情中取得五個月200%百的投資收益，在2012年黃金下跌行情中四個月取得300%的投資收益。擅長綜合分析，動態決策，定點出擊。

（1）任職期間多次在和訊、中國黃金網、青島新聞網業內專業媒體發表股票/大宗商品的市場研究報告。
（2）半島都市報《今理財》、青島早報《第一財經》股票/大宗商品投資專欄撰稿人。

第1章程序化交易必知1 
1.1程序化交易概述1 
1.1.1程序化交易是什麼1 
1.1.2程序化交易的優勢2 
1.1.3程序化交易的劣勢3 
1.2策略交易、系統交易與程序化交易之間的關係4 
1.2.1策略交易4 
1.2.2系統交易5 
1.2.3程序化交易5 
1.3程序化交易的起源與發展6 
1.3.1程序化交易的起源6 
1.3.2程序化交易在我國7 
1.4程序化交易系統的設計思路7 
1.4.1設計思想8 
1.4.2系統特點8 
1.4.3系統的技術與理論分析基礎10 
1.4.4系統的技術策略15 
1.5程序化交易策略的開發16 
1.6程序化交易策略的評估17 
1.6.1策略本身的完整性17 
1.6.2績效報告的整體評估17 
1.6.3測試數據的真實性17 
1.6.4策略參數靈活可控性18 
1.7常見的程序化交易軟件18 
1.8程序化交易新手常犯的錯誤20 
1.8.1把程序化交易當作成功交易的絕對法寶20 
1.8.2把歷史數據測試結果等同於實際交易結果20
1.8.3把股票指數當作實際交易標的21 
1.8.4把把極端適應優化結果當成普遍適用的21 
1.9使用程序化交易要注意的問題21 

第2章贏智程序化交易軟件23 
2.1贏智程序化交易軟件的優勢23 
2.2贏智程序化交易軟件的下載和安裝24 
2.2.1贏智程序化交易軟件的下載25 
2.2.2贏智程序化交易軟件的安裝27 
2.3贏智程序化交易軟件的操作方法29 
2.3.1贏智程序化交易軟件的登錄29 
2.3.2贏智程序化交易軟件的工具界面30 
2.3.3贏智程序化交易軟件的操作技巧32 
2.4贏智程序化交易軟件的快捷鍵40 
2.4.1常用快捷鍵40 
2.4.2畫線快捷鍵42 
2.4.3新聞快捷鍵43 
2.4.4交易快捷鍵43 
2.4.5基本下單界面快捷鍵43 
2.5利用贏智程序化交易軟件實現程序自動化44 
2.5.1整理思路並編寫模型44 
2.5.2模型測試46 
2.5.3加載模型進行自動交易48 

第3章程序化交易模型的編寫基礎52 
3.1程序化交易語言——麥語言52 
3.2 量與變量53 
3.2.1常量53 
3.2.2變量53
3.3運算符58 
3.3.1數學運算符58 
3.3.2關係運算符58 
3.3.3布爾運算符59 
3.3.4表達式的執行順序59 
3.4函數59 
3.4.1數學函數60 
3.4.2金融統計函數61 
3.4.3數理統計函數62 
3.4.4邏輯判斷函數63 
3.4.5時間函數64 
3.4.6繪圖函數64 
3.4.7畫線函數67 
3.4.8未來函數68 
3.4.9頭寸函數69 
3.4.10歷史數據引用函數71 
3.5初識程序化交易模型72 
3.5.1信號指令72 
3.5.2模型基本結構73 
3.5.3模型的類型73 
3.5.4模型編寫74 

第4章程序化交易的K線和均線模型76 
4.1 K線模型的編寫技巧76 
4.1.1 K線的組成77 
4.1.2 K線的意義77 
4.1.3大陽線程序代碼編寫技巧78 
4.1.4穿頭破腳程序代碼編寫技巧79 
4.1.5吊頸線程序代碼編寫技巧80 
4.1.6低開大陽線程序代碼編寫技巧82 
4.1.7曙光初現程序代碼編寫技巧83
4.1.8好友反攻程序代碼編寫技巧84 
4.1.9跳空缺口程序代碼編寫技巧86 
4.2均線模型的編寫技巧86 
4.2.1均線的定義87 
4.2.2短期均線87 
4.2.3中期均線88 
4.2.4長期均線88 
4.2.5均線的特性89 
4.2.6均線的黃金交叉代碼編寫技巧90 
4.2.7均線多頭排列代碼編寫技巧91 
4.2.8價格重新站上5日均線代碼編寫技巧92 
4.2.9均線死亡交叉代碼編寫技巧93 
4.2.10均線空頭排列代碼編寫技巧93 

第5章程序化交易的技術指標模型95 
5.1初識技術指標96 
5.1.1什麼是技術指標96 
5.1.2技術指標的分類96 
5.1. 3技術指標的背離97 
5.1.4技術指標的交叉、低位和高位98 
5.1.5技術指標的徘徊、轉折和盲點100 
5.1.6技術指標法同其他技術分析方法的關係100 
5.2趨向指標模型的編寫技巧100 
5.2.1 MACD指標模型的編寫技巧100 
5.2.2 SAR指標模型的編寫技巧102 
5.2.3 BBI指標模型的編寫技巧104 
5.2.4 DKX指標模型的編寫技巧105
5.3反趨向指標模型的編寫技巧107 
5.3.1 KDJ指標模型的編寫技巧107 
5.3.2 RSI指標模型的編寫技巧109 
5.3.3 BIAS指標模型的編寫技巧111 
5.4量價指標和壓力支撐指標模型的編寫技巧113 
5.4.1放量創出新高模型的編寫技巧113 
5.4.2持續放量走高模型的編寫技巧114 
5.4.3突破長期整理平台模型的編寫技巧115 
5.4.4 BOLL指標模型的編寫技巧116 
5.5技術指標運用注意事項118 
5.5.1技術指標結構性問題118 
5.5.2技術指標數據源問題119 
5.5.3主力操縱技術指標的方法119 

第6章程序化交易的其他模型121 
6.1跨週期模型的編寫技巧121 
6.1.1跨週期關鍵函數#IMPORT 122 
6.1.2在5分鐘週期上引用60分鐘週期的5日均線和10日均線122 
6.1.3收盤價站上30日均線買平后買開新倉，跌破30日均線賣平後賣開新倉124 
6.1.4均線和KD多周期共振判斷行情125 
6.1.5 MACD多周期共振判斷行情125 
6.1.6跨合約引用數據126 
6.2盤中動 態模型的編寫技巧127 
6.2.1尾盤大單拉升模型的編寫技巧128
6.2.2盤中巨單向上成交模型的編寫技巧129 
6.2.3盤口掛單模型的編寫技巧129 
6.3跨指標模型的編寫技巧130 
6.3.1獨立坐標方式顯示線型操作符130 
6.3.2均線與KDJ指標結合的編寫技巧133 
6.3.3 MACD與KDJ指標結合的編寫技巧134 
6.3.4均線與MACD指標結合的編寫技巧135 
6.4日內模型的編寫技巧136 
6.4.1開盤價突破的編寫技巧136 
6.4. 2 137 
6.4.3單均線模型的編寫技巧138 
6.4.4雙均線模型的編寫技巧140 
6.5 TICK模型的編寫技巧141 
6.5.1 TICK趨勢模型的編寫技巧141 
6.5.2 TICK盤口策略模型的編寫技巧143 
6.6止損模型的編寫技巧144 

第7章程序化交易模型的回測技巧146 
7.1模型回測146 
7.1.1模型回測的流程146 
7.1.2程序化交易模型在歷史K線上的效果147 
7.1.3回測報告檢驗模型好壞的方法與技巧152 
7.1.4回測報告效果測試指標項的意義153 
7.1.5資金曲線155 
7.1.6查看模型成交明細157 
7.1.7測試模型的敏感 157
7.2模型的參數優化158 
7.2.1枚舉159 
7.2.2遺傳161 

第8章程序化交易的基本面模型163 
8.1初識基本面分析163 
8.2鄭醇期貨合約的基本面模型編寫實例164 
8.3滬銅期貨合約的基本面模型編寫實例171 
8.4鄭棉期貨合約的基本面模型編寫實例176 
8.5滬金期貨合約的基本面模型編寫實例180 

第9章趨勢跟踪模型和公式條件單編寫案例185 
9.1趨勢跟踪模型編寫案例185 
9.1.1日內清倉編寫案例185 
9.1.2加倉減倉編寫案例186 
9.1.3海龜交易編寫案例187 
9.1.4控制日內交易次數編寫案例188 
9.1.5下單委託價格編寫案例189 
9.1. 6信號執行方式編寫案例192 
9.1.7全程追踪止損編寫案例196 
9.1.8限價止損+追踪止盈編寫案例196 
9.1.9限價止損+限價止盈編寫案例197 
9.1.10分組指令編寫案例198 
9.2公式條件單編寫案例199 
9.2.1公式條件單的編寫規則199 
9.2.2日內清倉編寫案例201 
9.2.3反向突破止損編寫案例201 
9 .2.4停損點止損編寫案例201
9.2.5吊燈止盈編寫案例201 
9.2.6時間止盈編寫案例202
 
第10章趨勢跟踪模型的優化技巧203 
10.1減少盤整行情中的交易次數203 
10.1.1 PANZHENG函數203 
10.1.2利用PANZHENG函數增加盈利204 
10.1.3利用PANZHENG函數增加勝率208 
10.2優化進出場點210 
10.2.1 CHECKSIG函數211 
10.2.2收盤價模型與指令模型213 
10.3解決中長線趨勢交易換月