Python 金融風險管理 FRM (實戰篇)

薑偉生、塗升 主編 安然、蘆葦、張豐 編著

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商品描述

金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門。特別是隨着全球金融一體化不斷地深入發展,金融風險管理越發重要,也日趨複雜。金融風險管理師(FRM)就是在這個大背景下推出的認證考試,FRM現在已經是金融風險管理領域的國際認證考試。本叢書以FRM考試一級、二級考綱內容為中心,並且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。本叢書將金融風險建模知識和Python編程有機地結合在一起,配合豐富的彩色圖表,由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化,幫助讀者理解金融風險建模核心知識,提高數學和編程水平。


本書是本系列圖書的第二冊,共分12章。本書的第l章講解金融數據波動率計算,其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介紹隨機過程,比如馬爾可夫過程、馬丁格爾策略、維納過程、伊藤引理和幾何布朗運動等內容。第3章探討蒙特卡羅模擬,特別是股價模擬和期權定價內容。第4章介紹常見的幾種回歸分析,比如線性回歸、邏輯回歸、多項式回歸、嶺回歸和套索回歸。第5、6和7章內容探討期權定價和分析,第5章以二叉樹為主,第6章介紹BSM模型條件下的期權定價,第7章介紹希臘字母。第8、9和10章內容介紹風險管理,分別是市場風險、信用風險和交易對手信用風險。第11和12章探討投資組合相關內容。


本書適合所有金融從業者閱讀,特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。本書適合FRM考生備考參考學習,可以幫助FRM持證者實踐金融建模,另外,本書也是鞏固金融知識、應對金融筆試和面試的利器。