量化投資從理論到實踐

溫碩
山東大學數學學士，澳大利亞新南威爾士大學精算碩士，北美準精算師，盛寶金融科技商學院特聘教師。
曾任職於美國道富銀行澳大利亞基金項目組，擁有基金從業資格證，從事精算工作多年，在國內和澳大利亞股票市場擁有多年實踐經驗。研究方向為量化投資，在國外學術期刊發表論文4篇，主持量化投資校企共建實驗室項目1項。

第 1 章  量化投資概述 001

1.1   量化投資的基本概念  002

1.2   量化投資主流策略  007

1.3   量化投資發展歷史 013

 

第 2 章  量化交易平臺介紹  021

2.1   常用量化交易平臺簡介   022

2.2   AT-edu 量化研究教學實踐平臺簡介   027

 

第 3 章  金融量化基礎知識  049

3.1   股票基礎知識    051

3.2   期貨基礎知識    059

3.3   基金基礎知識    068

 

第 4 章  股票因子分析   080

4.1    因子數據預處理    081

4.2   單因子有效性檢驗    112

4.3    多因子分析    139

 

第 5 章  股票多因子選股策略    170

5.1   股票多因子選股策略理論基礎    172

5.2   CAPM 策略    180

5.3   Fama 三因子選股策略   204

5.4    簡單多因子選股策略    215

 

第 6 章  技術形態指標分析和實踐   223

6.1   K 線基礎知識     224

6.2   技術指標基礎知識    231

6.3   常用技術指標與形態的量化實現    237

 

第 7 章  量化交易技術指標策略   256

7.1   量化技術指標策略的構建    257

7.2   動量策略    268

7.3   均值回歸策略    314

 

第 8 章  人工智能在量化投資中的應用   332

8.1   人工智能與量化投資概述    333

8.2   機器學習基礎    342

8.3   機器學習經典模型介紹    365

8.4   機器學習算法策略實戰    406

 

參考文獻   414