量化投資 : 以 MATLAB 為工具, 2/e (Quantitative Matlab)

本書分為基礎篇和高級篇兩大部分。基礎篇通過Q＆A的方式介紹了MATLAB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，使讀者對MATLAB有一個基本的瞭解。高級篇分為20章，介紹了MATLAB結合具體量化投資的相關案例，包括MATLAB處理優化問題和數據交互、繪制交易圖形、構建行情軟件和交易模型、基於MATLAB的BP神經網絡和廣義極值分佈、基於MATLAB的正則表達式基礎教程、FQuantToolBox股票期貨數據獲取＆量化回測工具箱的介紹與使用等內容，通過豐富的實例和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。本書的特色在於不僅僅滿足理論學習的需要，更幫助讀者邊學邊練，理論與實踐並重。本書適合經濟金融機構的研究人員和從業人員、進行量化投資的交易員、具有統計背景的科研工作者、高等院校相關專業的教師和學生及對量化投資和MATLAB感興趣的人士閱讀。

本書分為基礎篇和高級篇兩大部分。基礎篇通過Q＆A的方式介紹了MATLAB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，使讀者對MATLAB有一個基本的瞭解。高級篇分為20章，介紹了MATLAB結合具體量化投資的相關案例，包括MATLAB處理優化問題和數據交互、繪制交易圖形、構建行情軟件和交易模型、基於MATLAB的BP神經網絡和廣義極值分佈、基於MATLAB的正則表達式基礎教程、FQuantToolBox股票期貨數據獲取＆量化回測工具箱的介紹與使用等內容，通過豐富的實例和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。本書的特色在於不僅僅滿足理論學習的需要，更幫助讀者邊學邊練，理論與實踐並重。本書適合經濟金融機構的研究人員和從業人員、進行量化投資的交易員、具有統計背景的科研工作者、高等院校相關專業的教師和學生及對量化投資和MATLAB感興趣的人士閱讀。

李洋（Faruto）
5年量化投資從業經驗，先後就職於期貨、保險、基金公司，從事量化投資相關工作。中國量化投資學會專家委員會成員、中國量化投資學會MATLAB技術分會會長，MATLAB技術論壇聯合創始人，北京師範大學應用數學學士、碩士。十餘年MATLAB編程經驗，Libsvm-MAT支持向量機加強版工具箱開發者，FQuantToolBox股票期貨數據獲取&量化回測工具箱開發者，對量化對沖類策略、CTA類策略、套利類策略等有深入研究，且有多年量化投資實戰經驗，已出版《量化投資：以MATLAB為工具》、《MATLAB神經網絡30個案例分析》和《MATLAB神經網絡43個案例分析》、翻譯《金融與經濟中的數值方法——基於MATLAB編程》等書籍。

鄭志勇（Ariszheng）
中國量化投資學會專家委員會成員，方正富邦基金產品總監，北京理工大學運籌學與控制論碩士，先後就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產品研究與設計工作。十餘年MATLAB編程經驗，專注於產品設計、量化投資等相關領域的研究，尤其對於各種結構化產品、分級基金產品有著深入的研究，已出版《量化投資：以MATLAB為工具》、《運籌學與最優化MATLAB編程》和《金融數量分析：基於MATLAB編程》、翻譯《金融與經濟中的數值方法——基於MATLAB編程》等書籍。

基礎篇
第0章N分鐘學會MATLAB（60＜N＜180）1
0.1引言1
0.2基礎知識1
0.3輸入/輸出10
0.4數據處理12
0.5數學運算18
0.6字符操作25
0.7日期時間27
0.8繪圖相關28
0.9數學、金融、統計相關34
0.10其他47

高級篇
第1章基於MATLAB的優化問題51
1.1基於MATLAB的線性優化51
1.1.1背景介紹51
1.1.2線性優化MATLAB求解52
1.1.3含參數線性規劃56
1.2基於MATLAB的非線性優化57
1.2.1背景介紹57
1.2.2理論模型58
1.2.3MATLAB實現60
1.2.4擴展閱讀70
1.3優化工具箱參數設置73
1.3.1優化工具箱參數說明73
1.3.2優化工具箱參數設置方法78
1.3.3參數設置實例演示80
第2章MATLAB與Excel的數據交互81
2.1數據交互函數81
2.1.1獲取文件信息xlsfinfo函數81
2.1.2讀取數據xlsread函數82
2.1. 3寫入數據xlswrite函數84
2.1.4交互界面uiimport函數85
2.2Excel—Link宏87
2.2.1加載Excel—Link宏88
2.2.2使用Excel—Link宏89
2.2.3Excel2007加載與使用宏91
2.3交互實例92
2.3.1 金相關性的計算92
2.3.2多個文件的讀取和寫入93
2.4數據的平滑處理94
2.4.1smooth函數94
2.4.2smoothts函數99
2.4.3medfilt1函數102
2.5數據的變換104
2.5.1數據的標準化變換105
2.5.2數據的極差規格化變換107
第3章MATLAB與數據庫的數據交互110
3.1MATLAB實現110
3.1.1Database工具箱簡介110
3.1.2Database工具箱函數111
3.1.3數據庫數據讀取112
3.1.4數據庫數據寫入117
3.2系統數據源配置119
第4章K線圖及常用技術指標的MATLAB實現122
4.1K線圖的MATLAB實現123
4.1.1MATLAB內置函數candle實現123
4.1.2自己編寫函數實現124
4.2常用技術指標的MATLAB實現128
4.2.1簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）129
4.2.2自適應移動平均線（AMA）133
4.2.3指數平滑異同移動平均線（MACD）138
4.2.4平均差（DMA）140
第5章基於MATLAB的行情軟件143
5.1基於MATLAB的行情軟件使用介紹145
5.1.1面板介紹145
5.1.2功能介紹145
5.2基於MATLAB的行情 軟件建立過程148
5.2.1GUI版面佈局設計148
5.2.2核心函數編寫150
5.3擴展閱讀159
5.3.1MATLAB通過網頁抓取從雅虎網站獲取股票歷史數據159
5.3.2MATLAB通過網頁抓取從新浪獲取股票實時數據163
第6章基於MATLAB的隨機模擬167
6.1概率分佈167
6.1.1概率分佈的定義167
6.1.2幾種常用的概率分佈167
6.1.3概率密度、分佈和逆概率分佈函數值的計算171
6.2隨機數與蒙特卡羅模擬174
6.2.1隨機數的生成174
6.2.2蒙特卡羅模擬178
6.3隨機價格序列180
6.3.1收益率服從正態分佈的價格序列180
6.3.2具有相關性的隨機序列182
6.4帶約束的隨機序列184
第7章基於MATLAB的風險管理188
7.1背景介紹188
7.1.1VaR模型188
7.1.2VaR計算方法190
7.2MATLAB實現191
7.2.1數據讀取191
7.2.2數據處理200
7.2 .3歷史模擬法程序201
7.2.4參數模型法程序203
7.2.5蒙特卡羅模擬程序205
7.2.6計算結果比較208
第8章期權定價模型的MATLAB實現209
8.1概述209
8.1. 1關於布萊克、斯科爾斯和莫頓的故事209
8.1.2Black—Scholes定價模型210
8.2Black—Scholes定價模型及希臘字母研究211
8.2.1Black—Scholes微分方程的推導211
8.2.2希臘字母研究及MATLAB仿真測試217
8.3二叉樹定價模型研究233
8.3.1期權定價的數值方法概述233
8.3.2二叉樹定價模型235
8.3.3二叉樹模型下的希臘字母計算和測試240
8.3.4美式期權與歐式期權的風險指標對比243
8.4BAW定價模型研究247
8.4.1美式期權定價模型方法概述247
8.4.2BAW定價模型247
8.4.3BAW定價模型仿真測試250
第9章基於MATLAB的支持向量機（SVM）在量化投資中的應用253
9.1背景介紹253
9.1.1SVM概述253
9.1.2LIBSVM工具箱255
9.2上證指數開盤指數預測257
9.2.1模型建立257
9.2.2MATLAB實現258
9.3上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測264
9.3.1信息粒化簡介264
9.3.2模型建立267
9.3.3MATLAB實現267
9.4基於C—SVM的期貨交易策略272
9.4.1引言272
9.4.2 模型建立273
9.4.3MATLAB實現273
9.5擴展閱讀287
9.5.1MATLAB自帶的SVM實現函數與LIBSVM的差別287
9.5.2關於SVM的學習資源匯總288
第10章MATLAB與其他金融平台終端的通信291
10.1DataHouse平台MATLAB接口介紹291
10.1.1DataHouse平台簡介291
10.1.2MATLAB接口介紹293
10.2Wind平台MATLAB接口介紹308
10.2.1Wind平台簡介308
10.2.2MATLAB接口介紹309
第11章基於MATLAB的交易品種選擇分析313
11.1品種的流動性313
11.2品種的波動性316
11.3小結320
第12章基於MATLAB的交易品種相關性分析321
12.1背景介紹321
12.2MATLAB實現324
12.2.1計算相關性的時間長度和時間週期的選擇325
12.2.2不同交易品種（資產）的時間軸校正327
12.2.3全市場品種的相關性圖形展示327
12.3擴展閱讀329
第13章基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案333
13.1國內期貨櫃檯系統介紹333
13.2MATLAB對接CTP的各種方式335
13.3開發前準備336
13.3.1文檔下載336
13.3.2MATLAB安裝336
13.3.3監控工具337
13.3.4開發工具338
13.4C#版對接原理338
13.5XAPI版項目介紹339
13.6MATLAB對接期貨接口介紹（XAPI項目.NET版）340
13.6.1導入C#庫341
13.6.2啟動行情連接341
13.6.3顯示連接狀態345
13.6.4訂閱行情348
13.6.5行情連接參數349
13.6.6啟動交易連接349
13.6.7交易的相關事件349
13.6.8下單350
13.6.9撤單352
13.6 .10退出352
13.6.11改進352
13.7MATLAB對接期貨接口介紹（XAPI項目COM版）353
13.7.1COM組件註冊353
13.7.2COM組件運行354
13.7.3COM事件註冊356
13.7.4下單357
13.8MATLAB對接證券接口358
13.9MATLAB對接個股期權接口360
第14章構建基於MATLAB的回測系統361
14.1基於MATLAB的量化回測平台框架介紹361
14.1.1回測平台實現細節思考361
14.1.2回測平台框架363
14.2簡單均線系統的MATLAB實現364
14.3基於MATLAB的策略回測模板樣例369
14.3.1模板結構369
14.3.2相關回測變量和指標的定義369
14.3.3策略描述370
14.3.4數據準備373
14.3. 5回測計算374
14.3.6策略評價379
14.4其他基於MATLAB的回測平台展示385
14.4.1HTS1.0——基於MATLAB設計的回測平台體驗版385
14.4.2GreenDragon期貨交易算法研發平台387
14.4.3交易策略回測GUI（Trading strategy back tester）388
第15章基於MATLAB的多因子選股模型的實現389
15.1多因子模型介紹389
15.1.1背景389
15.1.2因子種類389
15.1.3因子庫390
15.1 .4全局參數390
15.1.5初始股票池391
15.1.6股票組合392
15.1.7情景分析392
15.1.8測試流程393
15.1.9評價體系393
15.2MATLAB實現394
15.2.1主腳本394
15.2.2提取數據396
15.2.3因子選股398
15.2.4回測399
15.2.5策略評價403
15.3總結405
第16章基於MATLAB和Wind的量化交易終端AsTradePlatform介紹與使用406
16.1背景介紹406
16.2面板介紹406
16.3模塊介紹408
16.3.1前期準備408
16.3.2初始化412
16.3.3登錄/登出模塊413
16.3.4策略控制模塊419
16.3.5標的池模塊446
16.3.6策略監控模塊456
16.3.7賬戶信息模塊465
16 .3.8手動交易467
16.3.9選股模型468
16.4總結與改進472
第17章基於MATLAB的BP神經網絡在量化投資中的應用473
17.1基礎概述473
17.1.1BP神經網絡概述473
17.1.2基於MATLAB的BP神經網絡的非線性系統建模480
17.2基於MATLAB的BP神經網絡對股指連續收盤價進行預測484
17.2.1數據與指標選取484
17.2.2基於BP神經網絡的股指連續的預測實現484
第18章基於MATLAB的廣義極值分佈在量化投資中的策略挖掘與回測487
18.1背景介紹487
18.1.1廣義極值分佈487
18.1.2GEV分佈與目標價格的突破概率490
18.2GEV策略與回測的MATLAB實現495
18.2.1策略準則495
18.2.2GEV策略構建500
18.2.3HS300回測507
18.2.4股指期貨5分鐘連續主力合約回測511
第19章基於MATLAB的正則表達式基礎教程517
19.1引言517
19.2單個字符的匹配518
19.2.1句點符號518
19.2.2方括號符號519
19.2.3方括號中的連接符519
19.2.4特殊字符519
19.2.5類表達式520
19.3字符串的匹配521
19.3.1多次匹配521
19.3.2邏輯運算符522
19.3.3左顧右盼——利用上下文匹配523
19.4標記（tokens）523
19.4.1什麼是標記523
19.4.2如何使用標記524
19.5多行字符串與多正則表達式525
19.5.1多個字符串與單個正則表達式匹配525
19.5.2多個字符串與多個正則表達式匹配526
19.5.3多字符串的替換526
19.6應用實例526
第20章FQuantToolBox股票期貨數據獲取＆量化回測工具箱的介紹與使用528
20.1FQuantToolBox是做什麼用的528
20.2FQuantToolBox工具箱內容簡介529
20.3行情數據和基本面數據獲取函數530
20.4工具箱各版本更新說明557