貝葉斯計量經濟學前沿理論及應用

本書從理論和應用的角度，探討了貝葉斯計量經濟學的前沿方法與實證研究，概述了貝葉斯計量經濟學及其蒙特卡羅模擬方法的發展過程與應用優勢，探討了貝葉斯參數方法的模型設計和算法原理。基於無限狀態Markov區制轉移的貝葉斯非參數模型，將通貨膨脹的經典計量經濟學模型進行擴展。本書還研究了經濟增長的穩定性測度和價格傳導機制的時變特徵；擴展了貝葉斯單位根檢驗方法，並應用於股票市場泡沫的實證研究；借助貝葉斯時變參數協整模型，檢驗了中美貿易彈性的新變化；擴展了貝葉斯非參數協整模型，應用於費雪效應的實證研究。本書可供高等院校和科研機構的研究人員，尤其是從事貝葉斯計量經濟的研究者閱讀。

第1章 貝葉斯計量經濟學緒論 001
1.1 貝葉斯計量經濟學的起源和發展 002
1.1.1 貝葉斯結構性分析的意義 002
1.1.2 貝葉斯參數方法的發展 003
1.1.3 貝葉斯非參數方法的前沿 004
1.2 貝葉斯計量經濟學的蒙特卡羅模擬方法 004
1.2.1 數值積分與貝葉斯計量經濟學 004
1.2.2 隨機模擬與貝葉斯計量經濟學 005
1.2.3 概率編程與貝葉斯計量經濟學 005
1.3 本章小結 006
第2章 貝葉斯參數方法 007
2.1 概率分佈 008
2.1.1 Bernoulli分佈 008
2.1.2 Binomial分佈 009
2.1.3 Multinomial分佈 010
2.1.4 Poisson分佈 010
2.1.5 均勻分佈 011
2.1.6 Beta分佈 011
2.1.7 Dirichlet分佈 013
2.1.8 指數分佈 015
2.1.9 Gamma分佈 015
2.1.10 逆Gamma分佈 016
2.1.11 正態分佈 016
2.1.12 多元正態分佈 017
2.2 貝葉斯推斷的原理和算法 018
2.2.1 貝葉斯推斷的原理 018
2.2.2 Gibbs抽樣算法 019
2.2.3 HMC抽樣算法 021
2.3 本章小結 028
第3章 無限狀態Markov區制轉移模型 030
3.1 Markov區制轉移模型 031
3.1.1 固定狀態數量的Markov區制轉移模型 031
3.1.2 無限狀態Markov區制轉移模型 032
3.2 貝葉斯非參數方法 033
3.2.1 Sticky HDP-HMM隨機過程 033
3.2.2 多步移動策略的Gibbs抽樣算法 033
3.2.3 貝葉斯非參數方法的應用 034
3.3 本章小結 035
第4章 通脹率動態與通脹慣性度量 036
4.1 貨幣政策與通脹慣性 037
4.1.1 貝葉斯非參數方法度量通脹慣性 037
4.1.2 通脹慣性理論與計量結果的爭議 038
4.1.3 菲利普斯曲線、利率規則與通脹慣性 040
4.1.4 通脹慣性的度量 042
4.1.5 通脹慣性與貨幣政策的實證分析 044
4.2 通脹慣性與通貨緊縮 058
4.2.1 CPI與PPI的背離 058
4.2.2 生產力標準 059
4.2.3 通脹率動態與價格指標的慣性度量 060
4.3 本章小結 065
第5章 經濟增長的穩定性測度與經驗分析 068
5.1 經濟增長轉換階段的動態趨勢 069
5.1.1 貝葉斯非參數方法測度經濟增長穩定性 069
5.1.2 Markov區制時變的測度模型 071
5.1.3 經濟增長率過程的動態分析與對比 073
5.2 中日經濟增長與通脹動態的經驗分析與對比 079
5.2.1 日本經濟增長與通脹過程的計量分析 080
5.2.2 日本貨幣政策的理論基礎與執行效果的計量分析 086
5.2.3 中國近期經濟增長與通脹過程的計量分析 090
5.3 經濟增長穩定性測度的國際對比 093
5.3.1 經濟增長率的穩定性分析 095
5.3.2 價格指數增長率的穩定性分析 103
5.4 本章小結 110
第6章 價格傳導機制的多元時變分析 111
6.1 我國價格傳導機制的多元時變分析 112
6.1.1 使用貝葉斯非參數方法分析價格傳導 112
6.1.2 價格傳導機制的文獻綜述 113
6.1.3 測度多元時變因果關系的RTV-VAR模型 114
6.1.4 我國價格傳導機制的核心結構 116
6.1.5 我國價格傳導機制的動態演變過程 129
6.2 需求效應的時變特徵分析 137
6.2.1 CPI與PPI的二元RTV-VAR模型 137
6.2.2 考慮外部需求影響下的需求拉動效應 139
6.2.3 考慮貨幣投入變化影響下的需求拉動效應 141
6.2.4 考慮生產成本因素影響下的需求拉動效應 143
6.2.5 綜合考慮外需與貨幣投入變化影響下的需求拉動效應 145
6.3 供給效應的時變特徵分析 146
6.3.1 生產者價格指數的結構性分化 146
6.3.2 供給效應的時變分析 148
6.3.3 貨幣效應的時變分析 151
6.4 本章小結 152
第7章 股票市場泡沫的實證檢驗 154
7.1 模型選擇的經濟含義 155
7.2 資產價格泡沫的文獻評述 155
7.3 中國股市的實證分析 158
7.3.1 數據處理與模型選擇 158
7.3.2 市場情緒與周期性破滅泡沫特徵分析 160
7.3.3 實證結果的先驗敏感性分析 169
7.4 本章小結 170
第8章 匯率彈性與收入彈性的協整模型 172
8.1 時變參數的結構模型 173
8.2 匯率彈性與收入彈性的文獻綜述 173
8.3 理論分析與計量模型 175
8.4 實證分析 176
8.4.1 數據說明 176
8.4.2 模型選擇 179
8.4.3 匯率彈性的實證結果 180
8.4.4 收入彈性的實證結果 183
8.5 本章小結 185
第9章 費雪效應的誤差修正模型 186
9.1 費雪效應 187
9.2 費雪效應的協整分析 188
9.3 費雪效應的理論和計量模型 189
9.3.1 費雪效應的理論表述 189
9.3.2 費雪效應的線性化方程 189
9.3.3 名義利率與通貨膨脹率的誤差修正模型 190
9.4 無限狀態Markov區制轉移誤差修正模型 190
9.4.1 構建IMS-VECM模型 190
9.4.2 估計IMS-VECM模型的貝葉斯方法 192
9.5 我國費雪效應的實證分析 193
9.5.1 數據選取和參數估計 193
9.5.2 費雪效應轉換機制的動態識別 196
9.6 本章小結 201
參考文獻 203